Cours supérieur Finance, Mathémathique Financiére, Analyse Finaciére

Professeur Bac+8, Docteur en Gestion, Grande expérience dans l'enseignement supérieur dans les universités et les écoles de commerces proposent des cours particulier et de soutien scolaire destinés aux étudiants des licences de sciences économiques, MASS, Eco-Gestion, Eco-Droit , AES et aux étudiants des classes préparatoires Hautes Etudes Commerciales (Prépa HEC).

Les cours particuliers fournissent aux étudiants des exercices et des exemples portant sur des points précis permettant une mise en application des connaissances acquises.



Nous proposons trois types de formation pour les étudiants du supérieur

1) Encadrement semestriel : un suivi qui se déroule pendant l’année assurant un encadrement continu de l’étudiant.

2) Stage intensif de révision: un stage juste avant les partiels à vocation à encadrer les révisions des étudiants avant leurs examens.

3) Aide à la réalisation de projets & mémoires: contribution empirique pour aider les étudiants à avancer dans leurs mémoires et projets.



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Tarifs et Package: individuel ou par groupe
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Tarifs individuels selon le nombre d'heures demandés.

Tarifs de groupe dans mon centre de cours particulier





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cours particuliers et de soutien scolaire en Analyses Financières
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- Introduction de l'analyse financière: présentation des activités de l’entreprise, les flux réels et monétaires,les cycles : exploitation, investissement, financement.

- L'analyse fonctionnelle du bilan: construction du Bilan fonctionnel, les retraitements, les grandes masses du bilan fonctionnel, fonds de roulement, besoin en fonds de roulement, les ratios de structure financière et d’activité

- Les soles intermédiaires de gestion (SIG)


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MATHEMATIQUES FINANCIERES I
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Généralités
Les mathématiques financières du court terme : intérêt simple, escompte.
Le principe des intérêts composés - Les taux équivalents.
Etudes des rentes et annuités.
Amortissement des emprunts à moyen et long terme.
Généralités sur les emprunts obligataires.
Détermination des taux d'intérêt actuariels
Notion de taux actuariel.
Usufruit et nue-propriété des emprunts.
Calcul des taux effectifs à l'émission par interpolation (Galbrun) et par itération (Goury).
Vie des emprunts obligataires : sensibilité, duration, remboursements anticipés, offres d'échange.
Extensions
Les emprunts à taux variable - Notion de marge actuarielle.
Les emprunts indexés et les obligations convertibles.
Les marchés à terme : opérations de couverture.
Les marchés d'options négociables : évaluation, risques, stratégies.
La courbe de taux et les taux zéro coupon.
Les swaps de taux : définition et introduction à la valorisation.

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MATHEMATIQUES FINANCIERES II
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GénéralitésLes mathématiques financières du court terme : intérêt simple, escompte.
Le principe des intérêts composés - Les taux équivalents.
Etudes des rentes et annuités.
Amortissement des emprunts à moyen et long terme.
Généralités sur les emprunts obligataires.
Détermination des taux d'intérêt actuariels
Notion de taux actuariel.
Usufruit et nue-propriété des emprunts.
Calcul des taux effectifs à l'émission par interpolation (Galbrun) et par itération (Goury).
Vie des emprunts obligataires : sensibilité, duration, remboursements anticipés, offres d'échange.
Extensions
Les emprunts à taux variable - Notion de marge actuarielle.
Les emprunts indexés et les obligations convertibles.
Les marchés à terme : opérations de couverture.
Les marchés d'options négociables : évaluation, risques, stratégies.
La courbe de taux et les taux zéro coupon.
Les swaps de taux : définition et introduction à la valorisation.


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ECONOMETRIE DE LA FINANCE
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1 ère partie : Rappels et mise à niveauRappels sur l'utilité et différents modèles de marchés financiers
Calcul différentiel matriciel, modèle multilinéaire
2 ème partie : Modèles par approche statique
Analyse des rendements
Modèle linéaire
Delta méthode, régression, hypothèse mixte
Statistique des choix de portefeuilles : approche de moyenne-variance, CAPM
Statistique des choix de portefeuilles : approche de l'utilité espérée
Modèles à facteurs, APT
Estimation de taux et de volatilités
Valorisation par facteur d'escompte stochastique (cas statique)
3 ème partie : Modèles ARCH et GARCH
Faits stylisés
Généralités sur les processus
Modélisation statistique d'un processus stochastique
Modèles ARCH et GARCH univariés
Généralisation des modèles ARCH et GARCH univariés
Inférence dans les modèles de type ARCH-GARCH
Valorisation : cas dynamique
4 ème partie : Modèles dynamiques à facteurs
Modèles ARCH-GARCH multivariés
Modèles à facteurs linéaires dynamiques, filtre de Kalman
Modèles à facteurs discrets, filtre de Kitagawa-Hamilton
Estimation fondée sur des simulations, modèles à facteurs non linéaires
Inférence indirecte, application aux modèles à volatilité stochastique et aux diffusions.

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PRODUITS DE TAUX ET GESTION DE PORTEEUILLE
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1. Introduction
Présentation générale des marchés des capitaux, mutations des marchés financiers. Organisation des marchés (marchés organisés, gré-à-gré, au comptant, à terme... ). Notions d'efficience, d'arbitrage, d'équilibre, liquidité, cotation.
2. Les marchés de taux d'intérêt au comptant et swaps de taux
Structure par termes des taux d'intérêt. Le marché monétaire ; Opérateurs, opérations, instruments, marché interbancaire ; opérations d'open-market. Marché obligataire ; opérateurs, opérations, produits. Analyse du risque de taux sur les instruments à taux fixe : analyse d'une translation de la gamme ( Sensibilité et Duration simples) ; analyse d'une déformation de la courbe des taux (vecteur de sensibilités et de variations). Analyse des instruments et à taux variable et révisable : pricing et risque résiduel de taux. Swaps de taux : évaluation risque de taux et utilisation.
3. Actions et indices
4. Introduction à la théorie et aux techniques de gestion de portefeuille
Techniques d'optimisation convexe ; Optimisation selon le critère moyenne-variance (modèle de Markowitz), diversification, Modèles factoriels, CAPM et APT, analyse de primes de risque.

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MARCHES FINANCIERS : FUTURES ET OPTIONS
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1. Les contrats à terme
Analyse générale. Contrats à terme sur taux (EUREX, FRA.. ), évaluation, arbitrages et couverture ; Montages.
2. Les options
Définitions ; éléments de calcul stochastique ; modèles d'évaluation (Cox-Ross, Black-Scholes, Merton, volatilité variable, taux stochastiques, . ...) ; stratégies statiques et dynamiques (paramètres grecs, smile et nappe de vol, P et L, problèmes de mise en oeuvre et analyse des risques). Les principaux contrats d'options sur taux, actions et indices. Options exotiques, Dérivés de Crédit.
3. Caps, Floors et produits structurés, hybrides
Swaps ; Caps, floors ; tunels ; autres produits structurés, montages, obligations convertibles, Warrants.
4. Analyse du risque de taux sur les produits dérivés et les portefeuilles de taux

Calcul de la Value at Risk





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Réduction 50% d'impôt
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- Si vous êtes imposable: une réduction ou un crédit d’impôt sur le revenu de 50 % des sommes versées pour le paiement des cours particuliers et de soutien scolaire par foyer fiscal et dans la limite d’un plafond de 12 000 € par an.

- Si vous êtes non imposable : d'un crédit d'impôt de 50% pour le paiement des cours particuliers et de soutien scolaire par foyer fiscal et dans la limite d’un plafond de 12 000 € par an.

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